Рынком правят идеи
Б.Вильямс
В этом выпуске, я хотел бы рассмотреть вопрос о том какое соотношение Stop Loss и
Таке Profit должно рассматриваться или планироваться при входе в рынок.
Для справки:
Stop Loss – это защитный стоп, устанавливается на случай если рынок пойдет не в
Вашу сторону, для фиксации убытков. При достижении заранее запланированного уровня
убытков позиция закрывается.
Take Profit – ордер который фиксирует Вашу прибыль, т.е. когда рынок пошел в
Вашу сторону при достижении определенного уровня Ваша позиция закрывается и Вы
получаете прибыль.
Сразу же хочу отметить еще один момент, что Stop Loss необходимо устанавливать
в любом случае, Таке Profit по усмотрению, можно к примеру только определять
мысленно (min значение).
Имеется ввиду то, что в некоторых случаях мы не ограничиваемся запланированными
прибылями. Если рынок идет в нашу сторону, мы идем вместе с рынком, где-то даже
добавляемся, т.е. даем возможность нашей прибыли расти.
Правильная установка защитного стопа и фиксация прибыли является проблемой для многих трейдеров.
От правильной их установки во многом зависит и сколько мы получим прибыли, и получим
ли мы эту самую прибыль вообще.
Другими словами, если у Вас что то не получается с освоением той или иной
стратегии, обратите внимание на то как Вы планируете свою прибыль и убытки.
К примеру существует широко распространенное утверждение о том, что отношение
Profit/Stop должно быть не менее чем 2 к 1 иначе торговля будет убыточной.
Насколько это верно?
Мое мнение, что это усредненный случай и придерживаться его можно только в случае
использования как начального ориентира.
Во многом это соотношение будет зависеть от выбранной Вами стратегии, таймфрейма,
и Вашего внутреннего состояния.
Более того, еще достаточно много других моментов которые необходимо учитывать
при определении этого правила (соотношения)
К примеру Вы пользуетесь несколькими сигналами которые имеют следующую
статистику:
- 1 тип сигнала 70% удачных (прибыльных) сделок 30% убыточных
- 2 тип сигнала 50% прибыльных 50% убыточных
- 3 тип сигнала 30% прибыльных 70% убыточных
В этом случае у нас получается, если(к примеру) во всех сделках мы
устанавливали:
При совершенных в каждом случае по 10 сделок
Следующие прибавки к депозиту:
- 1 тип сигнала = 550 пипс
- 2 тип сигнала = 250 пипс
- 3 тип сигнала = -50 пипс
Вроде бы на бумаге все получается в пользу 1 случая.
Теперь давайте немного усложним анализ: если разбираться дальше, окажется,
что такого типа сигналы (1 тип) поступают в наше распоряжение достаточно редко,
чаще всего можно воспользоваться сигналами 3-го и 2-го типов, причем 3-ий тип
встречается чаще всего.
И статистика будет примерно следующая:
- 1 тип сигнала – 3 раза в месяц
- 2 тип сигнала – 6 раз в месяц
- 3 тип сигнала – 14 раз в месяц
Теперь подсчитаем что получается за месяц:
- 1 тип сигнала: 2 удачных и 1 убыточная = 250 пипс
- 2 тип сигнала: 3 удачных и 3 убыточных = 150 пипс
- 3 тип сигнала: 4 удачных и 10 убыточных = -100 пипс
- ИТОГО: 300 пипс
Исходя из таких расчетов, делаем вывод, что сигналы 3-го типа мы использовать
не будем, т.к. от них только одни убытки.
Но не будем торопиться с выводами, а проанализируем свою торговлю поглубже:
Проведя дополнительный анализ, мы замечаем:
- что во втором случае в мы получили бы прибыль если бы установили
Take Profit =70 пипс в 6 из 10 сделок
- что в третьем случае получили бы прибыль, если бы установили бы
Take Profit =50 пипс тоже в 6 из 10 сделок
Таким образом, в обоих случаях повышается количество прибыльных сделок до 60%.
Теперь мы снова подсчитаем что мы могли бы поиметь за месяц, если бы мы к
каждому типу сигналов установили бы свое соотношение
Take Profit/Stop Loss:
- 1 тип сигнала = 100/50 пипс (соотношение 2/1)
- 2 тип сигнала = 70/50 пипс (соотношение 7/5)
- 3 тип сигнала = 50/50 пипс (соотношение 1/1)
Теперь снова подсчитаем что получается за месяц:
- 1 тип сигнала: 2 прибыльных и 1 убыточная = 250 пипс
- 2 тип сигнала: 4 прибыльных и 2 убыточных = 110 пипс
- 3 тип сигнала: 8 прибыльных и 6 убыточных = 100 пипс
- ИТОГО: 460 пипс
Как видно из этого примера, что стоило нам более гибко подойти к
определению размеров стопов и профита, как наши шансы получения прибыли
значительно увеличиваются.
И еще одно наблюдение заключается в том что сделки по сигналу второго
типа все таки лучше было проводить с соотношением 2/1,
Тогда прибыль была бы выше. Можно провести еще одну корректировку...
... и т.д. пока не найдем самый оптимальный вариант.
Соотношения в пунктах (пипс) я взял для наглядности для простоты подсчета,
конечно же более правильно считать соотношение виде дроби, т.к. не всегда
мы можем поставить стоп и профит к примеру по 50 пипс, ведь может так
статься что мы ставим 30/30.
Но это уже будет другая статистика… В этом случае необходимо будет
провести исследования о соотношении прибыльных и удачных сделок, при
изменении размеров стопа и профита при неизменном соотношении (пропорции).
Таким образом, мы вводим в наш анализ дополнительные переменные, постепенно
усложняем его, и постепенно, шаг за шагом получаем наиболее оптимальное
соотношение стопа и профита для каждого конкретного случая.
Как видите, проводя подобную статистику можно резко повысить размер своей
прибыли, а если Вы еще сливаете депозит за депозитом проведя подобные
исследования Вы возможно сможете понять причину своих убытков и начать
торговать с прибылью.
На самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного, и успеха можно
добиться в дополнение ко всему, скрупулезно анализируя свой личный опыт.
А для начала необходимо записывать каждую свою сделку, с различными и
всевозможными комментариями.
Чем подробнее Вы будете описывать причины которые побудили Вас совершить ту или иную сделку ( по какому сигналу производилось открытие, закрытие,
величина стопа, профита и т.д.) тем легче Вам будет вести анализ и
производить корректировку своих действий на валютном рынке Forex.
Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику,
которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках
С уважением,
Виталий Попов
Ключевые теги: тактика торговли, stop-loss, take profit |