Как планировать прибыль по отношению к убыткам? Или Stop-Loss / Take Profit – какое выбрать соотношение?

В этом выпуске, я хотел бы рассмотреть вопрос о том какое соотношение Stop Loss и Таке Profit должно рассматриваться или планироваться при входе в рынок.

Сразу же хочу отметить еще один момент, что Stop Loss необходимо устанавливать в любом случае, Таке Profit по усмотрению, можно к примеру только определять мысленно (min значение).

Имеется ввиду то, что в некоторых случаях мы не ограничиваемся запланированными прибылями. Если рынок идет в нашу сторону, мы идем вместе с рынком, где-то даже добавляемся, т.е. даем возможность нашей прибыли расти.

Правильная установка защитного стопа и фиксация прибыли является проблемой для многих трейдеров.

Другими словами, если у Вас что то не получается с освоением той или иной стратегии, обратите внимание на то как Вы планируете свою прибыль и убытки.

К примеру существует широко распространенное утверждение о том, что отношение Profit/Stop должно быть не менее чем 2 к 1 иначе торговля будет убыточной.

Насколько это верно?

Мое мнение, что это усредненный случай и придерживаться его можно только в случае использования как начального ориентира.

Во многом это соотношение будет зависеть от выбранной Вами стратегии, таймфрейма, и Вашего внутреннего состояния.

Более того, еще достаточно много других моментов которые необходимо учитывать при определении этого правила (соотношения)

К примеру Вы пользуетесь несколькими сигналами которые имеют следующую статистику:

• 1 тип сигнала 70% удачных (прибыльных) сделок 30% убыточных
• 2 тип сигнала 50% прибыльных 50% убыточных
• 3 тип сигнала 30% прибыльных 70% убыточных

В этом случае у нас получается, если(к примеру) во всех сделках мы устанавливали:

• T/P = 100
• S/L = 50

При совершенных в каждом случае по 10 сделок

Следующие прибавки к депозиту:

• 1 тип сигнала = 550 пипс
• 2 тип сигнала = 250 пипс
• 3 тип сигнала = -50 пипс

Вроде бы на бумаге все получается в пользу 1 случая.

Теперь давайте немного усложним анализ: если разбираться дальше, окажется, что такого типа сигналы (1 тип) поступают в наше распоряжение достаточно редко, чаще всего можно воспользоваться сигналами 3-го и 2-го типов, причем 3-ий тип встречается чаще всего.

И статистика будет примерно следующая:

• 1 тип сигнала – 3 раза в месяц
• 2 тип сигнала – 6 раз в месяц
• 3 тип сигнала – 14 раз в месяц

Теперь подсчитаем что получается за месяц:

• 1 тип сигнала: 2 удачных и 1 убыточная = 250 пипс
• 2 тип сигнала: 3 удачных и 3 убыточных = 150 пипс
• 3 тип сигнала: 4 удачных и 10 убыточных = -100 пипс
• ИТОГО: 300 пипс

Исходя из таких расчетов, делаем вывод, что сигналы 3-го типа мы использовать не будем, т.к. от них только одни убытки.

Но не будем торопиться с выводами, а проанализируем свою торговлю поглубже:

Проведя дополнительный анализ, мы замечаем:

• что во втором случае в мы получили бы прибыль если бы установили Take Profit =70 пипс в 6 из 10 сделок
• что в третьем случае получили бы прибыль, если бы установили бы Take Profit =50 пипс тоже в 6 из 10 сделок

Таким образом, в обоих случаях повышается количество прибыльных сделок до 60%.

Теперь мы снова подсчитаем что мы могли бы поиметь за месяц, если бы мы к каждому типу сигналов установили бы свое соотношение Take Profit/Stop Loss:

• 1 тип сигнала = 100/50 пипс (соотношение 2/1)
• 2 тип сигнала = 70/50 пипс (соотношение 7/5)
• 3 тип сигнала = 50/50 пипс (соотношение 1/1)

Теперь снова подсчитаем что получается за месяц:

• 1 тип сигнала: 2 прибыльных и 1 убыточная = 250 пипс
• 2 тип сигнала: 4 прибыльных и 2 убыточных = 110 пипс
• 3 тип сигнала: 8 прибыльных и 6 убыточных = 100 пипс
• ИТОГО: 460 пипс

Как видно из этого примера, что стоило нам более гибко подойти к определению размеров стопов и профита, как наши шансы получения прибыли значительно увеличиваются.

И еще одно наблюдение заключается в том что сделки по сигналу второго типа все таки лучше было проводить с соотношением 2/1, Тогда прибыль была бы выше. Можно провести еще одну корректировку... ... и т.д. пока не найдем самый оптимальный вариант.

Соотношения в пунктах (пипс) я взял для наглядности для простоты подсчета, конечно же более правильно считать соотношение виде дроби, т.к. не всегда мы можем поставить стоп и профит к примеру по 50 пипс, ведь может так статься что мы ставим 30/30.

Но это уже будет другая статистика… В этом случае необходимо будет провести исследования о соотношении прибыльных и удачных сделок, при изменении размеров стопа и профита при неизменном соотношении (пропорции).

Таким образом, мы вводим в наш анализ дополнительные переменные, постепенно усложняем его, и постепенно, шаг за шагом получаем наиболее оптимальное соотношение стопа и профита для каждого конкретного случая.

Как видите, проводя подобную статистику можно резко повысить размер своей прибыли, а если Вы еще сливаете депозит за депозитом проведя подобные исследования Вы возможно сможете понять причину своих убытков и начать торговать с прибылью.

На самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного, и успеха можно добиться в дополнение ко всему, скрупулезно анализируя свой личный опыт.

А для начала необходимо записывать каждую свою сделку, с различными и всевозможными комментариями.

Чем подробнее Вы будете описывать причины которые побудили Вас совершить ту или иную сделку ( по какому сигналу производилось открытие, закрытие, величина стопа, профита и т.д.) тем легче Вам будет вести анализ и производить корректировку своих действий на валютном рынке Forex.

  Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику, которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках

  С уважением, Виталий Попов