Какой выбрать защитный стоп при открытии позиции

Для многих установка стоп-лосс при открытии позиции большая проблема, причем проблема настолько большая что некоторые просто отказываются устанавливать защитный стоп при открытии позиции.

Как бы пытаясь успокоить себя, они утверждают, что уверены в себе, поэтому защитный стоп им вовсе не нужен.

Думаете что это действительно так? Абсолютно нет! Просто они не знают КАК поставить этот самый злосчастный защитный стоп.

Это просто попытка уйти от проблемы- избавится от головной боли по поводу его установки.

Очень и очень часто бывает так, что после того как сработал stop-loss рынок разворачивается и идет в нашу сторону, но уже без нас...

Вот здесь на этом самом месте как раз стоит остановиться и подумать- что это было???

Неправильно установленный стоп или просто нежелательное поведение рынка?

Рынок, ведь он по большому счету предсказуем, хотя мы и утверждаем, что «никто не знает как в следующий момент поведет себя рынок», но тем не менее с какой-то долей вероятности мы все же ожидаем от него определенного поведения.

Все сбывается с определенной долей вероятности.

Процент такой сбываемости можно определить путем тестирования своей стратегии или другим способом, главное что можно определить, хорошо еще, что это будет больше 50%.

Так вот, «нежелательное» поведение рынка в моем понимании это развитие событий, по другому сценарию, не тот который бы нас устроил, который возможен, но намного реже – по крайней мере, вероятность меньше 50%.

В основе установки стоп-лосса должна быть определенная идея.

Мы устанавливаем защитный стоп не потому что это просто так принято и про это все советуют, а потому что хотим защитить нашу позицию, от нежелательного развития событий на рынке.

Да, и при этом определяем, - а стоит ли вообще рисковать?

Например:

При входе по сигналу, который в 70% приносит нам прибыль мы устанавливаем соотношение TakeProfit (взятие прибыли) / StopLoss (защитный стоп) – 50/50 пипс.

Тогда в 10 подобных сделках мы получаем 350 пипс прибыли и 150 убытков ( это не буквальный подсчет, только как прием для наглядности)

Вроде как риск оправдан.

При этом на самом деле, по условиям проведения каждой такой сделки нам придется выбирать соотношения к примеру не 50/50 пипс, а 40/40 или 60/60 здесь главное принцип подсчета вероятности исхода.

Для того, чтобы уверенно себя чувствовать на рынке все эти вероятности исходов необходимо себе представлять. Тогда Вы не будете огорчаться по каждой убыточной сделке.

Еще один пример:

Входим по сигналу с вероятностью положительного исхода 40% но при этом соотношение TakeProfit / StopLoss – 150/30 пипс.

В случае проведения 10 таких сделок мы получим 600 пипс прибыли 180 убытков.

В этом случае такая сделка тоже выгодна.

Еще раз повторюсь, что пример проведения 10 сделок я привожу лишь для наглядности очевидной выгоды, т.е. подсчет условен.

О вопросе выбора уровней.

Почему мы выбираем в одном случае стоп размером в 30 пипс, в другом 50... Вопрос не только в управлении капиталом... Защитный стоп, как и фиксация прибыли (TakeProfit) вставляется там где мы ожидаем разворот событий.

Например:

Ведем торговлю внутри канала. Открываем ордер внизу канала на покупку.

Соответственно выбираем уровень установки StopLoss несколько пипс ниже уровня поддержки – т.к. на этом уровне вероятен пробой канала, очень большая вероятность что цена уже не будет больше находится в этом канале.

Уровень установки Take Profit выбираем несколько пипс ниже линии сопротивления (верхней границы) канала, т.к. на этом уровне более всего вероятен разворот.

Или еще один пример:

Покупаем на восходящем движении.

Уровень StopLoss определяем на несколько пипс ниже уровня min предыдущего бара – на этом уровне очень вероятен разворот на нисходящее движение.

TakeProfit определяем по уровню Фибоначчи 1.62 от предыдущей волны- здесь наиболее вероятна остановка движения.

И только после этого решаем по соотношению TakeProfit / StopLoss и вероятности положительного исхода о целесообразности проведения такой сделки.

А если не выставлять сразу фиксацию прибыли- TakeProfit ?

Можно и так, но только при определении целесообразности открытия позиции все равно необходимо определять уровни Взятие прибыли / Защитный стоп, после чего, Stop Loss установить обязательно и по мере роста прибыли его передвигать.

Вначале в зону безубыточности, потом далее устанавливая его на некотором определенном уровне от действующей цены, или установить трейлинг-стоп.

В какой –то момент стоп сработает и прибыль будет зафиксирована.

Не использовать Stop Loss – очень большой риск получить огромные убытки или вовсе потерять депозит. Для каждой отдельной сделки, конечно он не так уж и велик, но если этим злоупотреблять, то исход в основном будет предрешен.

Установка защитного стопа для каждой позиции должно быть безоговорочным правилом.

Пишите, поделитесь своими удачами и ошибками, уверен что Ваш опыт, уважаемый подписчик,будет полезен многим.

  Пишите,присылайте свои истории и впечаления от торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей и предложений предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках.

  С уважением, Виталий Попов 

Ключевые теги: stop-loss, управление капиталом, money management

• Stop-Loss. Как рассчитать. Где установить.
• Если Вы не используете стоп лосс, - значит у Вас проблемы
• Как планировать прибыль по отношению к убыткам? Или Stop-Loss / Take Profit – какое выбрать соотношение?
• Stop Loss - кому он нужен
• Money Management на Forex. Как своевременно забрать свои 60 пипс