Канальная стратегия Фрактальные стратегии
Главная Форекс начинающим Форекс брокер  Бинарные опционы Торговые стратегии Психология трейдинга Обучение Forex Вопросы к трейдеру





Игра на Форекс - личные впечатления | Рассылка


Intrade Book I+II Уникальные торговые системы для Forex. Методики отличаются высокой прибыльностью, простотой использования и ясной логикой

Обучение на ВИДЕО-примерах





Рассылки Subscribe.Ru
Forex- территория успеха
Игра на Forex - мои личные впечатления



Июль 2018 (1)
Июнь 2018 (1)
Апрель 2018 (2)
Январь 2018 (1)
Декабрь 2017 (1)
Июль 2017 (1)




 
» » Как планировать прибыль по отношению к убыткам? Или Stop-Loss / Take Profit – какое выбрать соотношение?

Как планировать прибыль по отношению к убыткам? Или Stop-Loss / Take Profit – какое выбрать соотношение?

Сообщить о ошибке автор: vitaly | 11 апреля 2009 | Просмотров: 7 618
Как планировать прибыль по отношению к  убыткам? Или Stop-Loss / Take Profit – какое выбрать соотношение?
Рынком правят идеи

Б.Вильямс

В этом выпуске, я хотел бы рассмотреть вопрос о том какое соотношение Stop Loss и Таке Profit должно рассматриваться или планироваться при входе в рынок.

Для справки:

Stop Loss – это защитный стоп, устанавливается на случай если рынок пойдет не в Вашу сторону, для фиксации убытков. При достижении заранее запланированного уровня убытков позиция закрывается.

Take Profit – ордер который фиксирует Вашу прибыль, т.е. когда рынок пошел в Вашу сторону при достижении определенного уровня Ваша позиция закрывается и Вы получаете прибыль.

Сразу же хочу отметить еще один момент, что Stop Loss необходимо устанавливать в любом случае, Таке Profit по усмотрению, можно к примеру только определять мысленно (min значение).

Имеется ввиду то, что в некоторых случаях мы не ограничиваемся запланированными прибылями. Если рынок идет в нашу сторону, мы идем вместе с рынком, где-то даже добавляемся, т.е. даем возможность нашей прибыли расти.

Правильная установка защитного стопа и фиксация прибыли является проблемой для многих трейдеров.

От правильной их установки во многом зависит и сколько мы получим прибыли, и получим ли мы эту самую прибыль вообще.

Другими словами, если у Вас что то не получается с освоением той или иной стратегии, обратите внимание на то как Вы планируете свою прибыль и убытки.

К примеру существует широко распространенное утверждение о том, что отношение Profit/Stop должно быть не менее чем 2 к 1 иначе торговля будет убыточной.

Насколько это верно?

Мое мнение, что это усредненный случай и придерживаться его можно только в случае использования как начального ориентира.

Во многом это соотношение будет зависеть от выбранной Вами стратегии, таймфрейма, и Вашего внутреннего состояния.

Более того, еще достаточно много других моментов которые необходимо учитывать при определении этого правила (соотношения)

К примеру Вы пользуетесь несколькими сигналами которые имеют следующую статистику:

  • 1 тип сигнала 70% удачных (прибыльных) сделок 30% убыточных
  • 2 тип сигнала 50% прибыльных 50% убыточных
  • 3 тип сигнала 30% прибыльных 70% убыточных

В этом случае у нас получается, если(к примеру) во всех сделках мы устанавливали:

  • T/P = 100
  • S/L = 50

При совершенных в каждом случае по 10 сделок

Следующие прибавки к депозиту:

  • 1 тип сигнала = 550 пипс
  • 2 тип сигнала = 250 пипс
  • 3 тип сигнала = -50 пипс

Вроде бы на бумаге все получается в пользу 1 случая.

Теперь давайте немного усложним анализ: если разбираться дальше, окажется, что такого типа сигналы (1 тип) поступают в наше распоряжение достаточно редко, чаще всего можно воспользоваться сигналами 3-го и 2-го типов, причем 3-ий тип встречается чаще всего.

И статистика будет примерно следующая:

  • 1 тип сигнала – 3 раза в месяц
  • 2 тип сигнала – 6 раз в месяц
  • 3 тип сигнала – 14 раз в месяц

Теперь подсчитаем что получается за месяц:

  • 1 тип сигнала: 2 удачных и 1 убыточная = 250 пипс
  • 2 тип сигнала: 3 удачных и 3 убыточных = 150 пипс
  • 3 тип сигнала: 4 удачных и 10 убыточных = -100 пипс
  • ИТОГО: 300 пипс

Исходя из таких расчетов, делаем вывод, что сигналы 3-го типа мы использовать не будем, т.к. от них только одни убытки.

Но не будем торопиться с выводами, а проанализируем свою торговлю поглубже:

Проведя дополнительный анализ, мы замечаем:

  • что во втором случае в мы получили бы прибыль если бы установили Take Profit =70 пипс в 6 из 10 сделок
  • что в третьем случае получили бы прибыль, если бы установили бы Take Profit =50 пипс тоже в 6 из 10 сделок

Таким образом, в обоих случаях повышается количество прибыльных сделок до 60%.

Теперь мы снова подсчитаем что мы могли бы поиметь за месяц, если бы мы к каждому типу сигналов установили бы свое соотношение Take Profit/Stop Loss:

  • 1 тип сигнала = 100/50 пипс (соотношение 2/1)
  • 2 тип сигнала = 70/50 пипс (соотношение 7/5)
  • 3 тип сигнала = 50/50 пипс (соотношение 1/1)

Теперь снова подсчитаем что получается за месяц:

  • 1 тип сигнала: 2 прибыльных и 1 убыточная = 250 пипс
  • 2 тип сигнала: 4 прибыльных и 2 убыточных = 110 пипс
  • 3 тип сигнала: 8 прибыльных и 6 убыточных = 100 пипс
  • ИТОГО: 460 пипс

Как видно из этого примера, что стоило нам более гибко подойти к определению размеров стопов и профита, как наши шансы получения прибыли значительно увеличиваются.

И еще одно наблюдение заключается в том что сделки по сигналу второго типа все таки лучше было проводить с соотношением 2/1, Тогда прибыль была бы выше. Можно провести еще одну корректировку... ... и т.д. пока не найдем самый оптимальный вариант.

Соотношения в пунктах (пипс) я взял для наглядности для простоты подсчета, конечно же более правильно считать соотношение виде дроби, т.к. не всегда мы можем поставить стоп и профит к примеру по 50 пипс, ведь может так статься что мы ставим 30/30.

Но это уже будет другая статистика… В этом случае необходимо будет провести исследования о соотношении прибыльных и удачных сделок, при изменении размеров стопа и профита при неизменном соотношении (пропорции).

Таким образом, мы вводим в наш анализ дополнительные переменные, постепенно усложняем его, и постепенно, шаг за шагом получаем наиболее оптимальное соотношение стопа и профита для каждого конкретного случая.

Как видите, проводя подобную статистику можно резко повысить размер своей прибыли, а если Вы еще сливаете депозит за депозитом проведя подобные исследования Вы возможно сможете понять причину своих убытков и начать торговать с прибылью.

На самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного, и успеха можно добиться в дополнение ко всему, скрупулезно анализируя свой личный опыт.

А для начала необходимо записывать каждую свою сделку, с различными и всевозможными комментариями.

Чем подробнее Вы будете описывать причины которые побудили Вас совершить ту или иную сделку ( по какому сигналу производилось открытие, закрытие, величина стопа, профита и т.д.) тем легче Вам будет вести анализ и производить корректировку своих действий на валютном рынке Forex.

  Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику, которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках

  С уважением, Виталий Попов 





Ключевые теги: тактика торговли stop-loss take profit

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
администрация Fxtrader.ru
  Другие новости по теме:
Комментарии (0)  Распечатать
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти на сайт под своим логином
 









Регистрация

вновь прибывшим о Forex

Бесплатный видеокурс обучения торговли на валютном рынке Forex.

Только по существу



Как заработать на бинарных опционах
Бесплатный курс
Только сама суть - для тех кто хочет занятся бинарными опционами


«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

betmarket betonmarket betonmarkets binary.com forex Intrade Book stop-loss Бетмаркет Беттинг МТС бинарные опционы брокер вопрос по Forex впечатления о forex дилинговый центр дисциплина торговли индикатор истории от трейдеров методика торговли механическая торговая система мнение трейдера налоги Forex начинающий трейдер новичкам обучение forex психология торговли психология трейдинга скальпинг стратегии Forex стратегия стратегия торговли тактика тактика торговли технический анализ торговая система трейдинг тренд управление капиталом форекс налоги




Rambler's Top100 Яндекс.Метрика  Copyright © Forex-территория успеха 2002-2017 г.