Семь шагов создания Торговой Системы на Форекс
6 октября 2015. Разместил: vitaly
Это как раз тот «шаблон» или «матрица», тот основополагающий комплекс инструментов, благодаря которому трейдер имеет возможность стабильно и много зарабатывать на Форекс.
Создавая торговую систему, трейдер обычно стремится решить следующие проблемы:
- Найти оптимально выгодную точку входа в рынок
- Найти оптимально выгодную точку выхода из рынка, которая обеспечит нам максимальную прибыль.
- Выработать четкие правила определения сигналов, чтобы иметь возможность максимально избегать ложные сигналы.
Если торговая система решает все три поставленные задачи, то в конечном итоге Вы будете иметь максимально эффективную торговую систему.
Обратите внимание на то, если в пунктах 1 и 2 вы будете определять максимально выгодные точки входа и выхода, то это, скорее всего, не даст Вам максимальной прибыли, т.к. Вы будете ловить экстремумы (максимально возможные движения), что обычно сопровождается частыми неудачами и в конечном итоге снижает общую прибыль по итогам за несколько сделок.
Поэтому лучше всего искать «золотую середину»
ШАГ 1. Выбор временного интервала (таймфрейма)
Здесь Вам необходимо определиться сколько времени и по какому графику Вы готовы отводить для занятий трейдингом.
Если Вам интересно сидеть у компьютера несколько часов, практически не отрываясь от монитора, значит Вам больше подходят небольшие таймфреймы к примеру 5, 15 или 30 минут (M5, M15 или M30)
Если Вы хотите обращаться время от времени к графикам котировок в течении дня то для этого вполне пригодны часовые или четырех часовые графики (H, 4H)
Возможно Вам понравится работать на более крупных временных интервалах к примеру дневных (D)
На этом шаге Вы выбираете то, что Вам больше нравится, выбираете так, как по Вашему мнению работа будет организована наиболее эффективно или же это как-то должно сочетаться в другими делами или отдыхом.
ШАГ 2. Выбор индикаторов обнаружения сигнала входа и выхода.
На этом этапе Вы должны определиться каким способом будете определять сигнал, с помощью каких индикаторов и осцилляторов, определиться с набором инструмента.
Ваша цель – использовать такие индикаторы, которые смогли бы как можно предсказать благоприятные обстоятельства или благоприятную ситуацию на рынке, для того, чтобы войти в сделку как можно раньше и взять как можно больше прибыли.
Многие ищут индикаторы которые им будут очень точно предсказывать движение рынка… скажу сразу таких индикаторов нет вообще … нигде и ни у кого…
Индикатор это инструмент который показывает состояние рынка на данный конкретный момент в удобном, понятном для нас изложении. Индикатор помогает трейдеру лучше понять, измерить состояние рынка для того чтобы сделать соответствующие предположения по дальнейшему его развитию.
Комбинация индикаторов позволяет сделать это более точно.
С помощью индикаторов мы определяем такие состояния рынка, которые позволяет нам наиболее точно предположить (спрогнозировать) его дальнейшее развитие.
Индиктор это «лупа трейдера» которая позволяет ему более точно разглядеть и определить сигнал, поэтому трейдеру, в первую очередь, необходимо научится понимать законы развития рынка, считывать информацию с индикатора, а не формально заучивать сигналы.
Пример на рисунке: Индикатор Stochstic. Сигнал дивергенции
Среди наиболее распространенных индикаторов которые можно предложить это скользящие средние в различных вариантах (EMA, SMA, WMA), параболик , стохастик, MACD, и другие индикаторы.
Еще раз повторюсь что ключевым моментом здесь должно быть то, что Вы четко понимаете ту информацию который выдает Вам индикатор для наиболее грамотного ее применения и взятия максимальной прибыли.
Как например пересечение скользящих средних дает нам информацию о возможной смене тенденции, а расположение графика котировок над скользящей средней говорит нам о восходящей тенденции на данный момент, далее если мы нанесем на график Стохастик то мы будем фиксировать нахождение цен в зоне перекуплености и перепроданности и если линии стохастика в этот момент пересекаются можно говорить о возможной смене направления движения.
Совмещая некоторую информацию и исключая другую можно определить момент входа в рынок, определить параметры сигнала для входа/выхода как комбинацию состояний индикаторов, но об этом чуть позже.
Дополнительно посмотрите:
Стохастик. Сигнал Дивергенции (разворота) 6 вариантов
ШАГ 3. Чем торговать и когда торговать. Выбираем валютную пару и время активной торговли.
Как Вы понимаете у каждой валютной пары есть свой характер к которому необходимо приспосабливаться
Более того каждая валютная пара имеет свое время наиболее активного движения.
К примеру валютная пара EUR/USD характеризуется как наиболее ликвидная пара на Forex, а также ее отличает хорошая прогнозируемость и как правило низкий спред, что делает ее одну из самых популярных валютных пар среди трейдеров. Наиболее активна эта пара в европейскую и американскую торговые сессии
Пара USD/JPY является наиболее активной валютной парой в азиатскую сессию, обладает хорошей волатильностью, но по сравнению с EUR/USD обладает непредсказуемыми скачками, часто вопреки ожиданиям большинства трейдеров. Поэтому новичкам следует воздерживаться от торговли на паре USD/JPY
GBP/USD – характеризуется большей волатильностью чем EUR/USD, хотя многие их движения совпадают. Наибольшая активность также в европейскую и американскую сессию. GBP/USD также характеризуется большим количеством ложных сигналов, что в совокупности с большой волатильностью делает ее не очень удобной новичкам. Наибольшая ее активность наступает в европейскую сессию.
Как видно из моих примеров для каждой валютной пары необходимо учитывать свои нюансы в торговле, возможно свои индикаторы или свои настройки индикаторов, а также выбирать время для наиболее эффективной торговли.
Дополнительно посмотрите: Стратегия «Азиатский бум» - прибыльная торговая система Форекс http://www.fxtrader.intrend.ru/strategi/384-strategiya-aziatskiy-bum-pribylnaya-torgovaya-sistema-foreks.html
ШАГ 4. Выбор дополнительных индикаторов для подтверждения сигнала.
Как только мы определились с тайм-фреймом и валютной парой, а также временем торговли, переходим к следующему шагу – поиску дополнительных индикаторов которые будут подтверждать полученные сигналы.
Пример рисунке: мы видим индикатор Аллигатор по которому определяем направление сделки и индикатор Стохастик по которому мы определяем момент вохода в рынок.
Подробнее об этой стратегии можно узнать здесь
Как Вы помните наша цель была как можно раньше обнаружить сигнал и это сами понимаете сопровождается получением большого числа ложных сигналов и на этом этапе мы должны подобрать такие инструменты которые помогут нам с максимальной эффективностью отфильтровать ложный сигнал или подтвердить уже полученный.
И это могут быть, кстати, те же самые индикаторы, но только с другими параметрами настройки.
Если к примеру для определения смены тренда мы используем пересечения 5EMA и 10EMA, то для подтверждения этого сигнала мы можем взять дополнительно 20EMA и подождать их пересечения.
Для подтверждения сигнала мы можем тот же самый MACD – это очень хороший индикатор для Форекс, который, при умелом использовании может выдавать очень много полезной информации.
Другие хорошие индикаторы подтвержения сигнала, это например – RSI, Stochastic, уровни Фибоначчи.
ШАГ 5 Обнаружение сигнала входа в рынок и выбор точки входа/выхода.
Как только мы получили сигнал для входа в рынок и его подтверждение, возникает необходимость входа в рынок как это сделать?
Существует два основных способа входа в рынок:
- Непосредственно открытие позиции при получении сигнала
- Вход в рынок отложенным ордером (buy stop, sell limit…) при достижении рынка определенного ценового уровня.
Первый метод подходит для более агрессивных трейдеров, пользуясь вторым методом мы ждем достижения рынка определенного уровня и только потом открываем позицию, что само по себе является дополнительным фильтром для исключения ложных сигналов.
При этом необходимо определиться с методом по которому мы будем выставлять защитный стоп (stop loss)
К примеру:
- По предыдущему бару - для трендов при наличия профита
- По предыдущему бару более высокого уровня - тоже для трендов при
наличие большого профита - По Вильямсу - Сигнал в противоположном направлении - По Вильямсу
- Пять последовательных баров - По Вильямсу
- Линии Баланса - Для долгосрочных позиций - По Вильямсу
- По чистам Фибоначчи - очень хорошая остановка для одиночных
cигналов - Полосы Болинджера
- По точкам Parabolic SAR
- Фрактал в противоположном направлении - По первой книге Вильямса
- Жесткий Stop-Loss - обычно для краткосрочных одиночных
позиций (ставится в пределах 30-50 пунктов)
Открывая каждую сделку очень важно знать чем Вы готовы рисковать и сколько денег Вы можете проиграть
Не менее важно определить для себя точки выхода или метод по которому будет осуществляться выход и взятие прибыли.
Как например:
- По предыдущему бару - для трендов при наличия профита (взятие прибыли с использованием stop loss)
- По предыдущему бару более высокого уровня (взятие прибыли с использованием stop loss)
- По уровням Фибоначчи - очень хорошая остановка для одиночных
сигналов - Жесткий Take Profitк примеру 50 пунктов для краткосрочных одиночных позиций.
Дополнительно посмотрите:
- З правила управления капиталом. Из практики
Трейдинг не заканчивается удачным входом в рынок
Stop-Loss. Как рассчитать. Где установить.
ШАГ 6 Вычисляем риски при каждой сделке.
Очень важный шаг – оценить насколько целесообразно открывать ту или иную сделку, даже если Вы получили хороший сигнал.
Перед каждым открытием сделки, Вы должны оценить чем Вы рискуете, насколько далеко ставите защитный стоп (stop loss) , а также где находится Ваша потенциальная прибыль и заслуживает такая прибыль Вашего внимания.
Золотое правило – знать свои риски перед каждой сделкой.
Минимальное отношение прибыли к убыткам необходимо держать 1:1 , но лучше всего придерживаться отношения 2:1, некоторые трейдеры считают, что 3: 1 для самое оптимальной отношение.
Здесь, конечно многое зависит от самой стратегии.
Для уменьшения риска потерь, здесь можно воспользоваться перемещением stop-loss в зону безубыточности, а также применение трейлинг стоп, но опять же, повторюсь, все это должно согласовываться с Вашей стратегией.
Дополнительно посмотрите:
Как планировать прибыль по отношению к убыткам? Или Stop-Loss / Take Profit – какое выбрать соотношение?
З правила управления капиталом. Из практики
ШАГ 7 Тестирование стратегии.
Как раз здесь наступает момент истины – будет прибыль… или не будет…
На этом шаге Вы своими глазами убеждаетесь насколько эффективна Ваша система.
На первом этапе тестирования Вы просто отматываете график назад и затем, шаг за шагом продвигаясь вперед, прослеживаете его отмечая возможные сделки, и проверяя насколько выполняются правила Вашей торговой системы, какие сделки сработали в прибыль, а какие в убыток.
В конце такого тестирования Вы определяете прибыльность данной системы, возвращаетесь к стратегии, делаете необходимые поправки – потом опять тестирование и так далее, цикл за циклом дот тех пор пока не останется никаких замечаний.
Пример: Тестирование стратегии по методике «Канальный серфинг» в программе Forex Tester 2.
Далее, то же самое проделываете но уже только в режиме «живого тестирование» для этих целей можно использовать программу Forex Tester 2. Делаете коррективы в Вашей стратегии по тому же самому принципу.
И завершающая стадия тестирования – проверка на демонстрационном счете. Оптимальный срок такой проверки 3-4 месяца на таймфрейме 4 часа, на более мелких таймфреймах этот срок можно уменьшить.
Но в любом случае не стоит приступать к работе на реальном счете ранее чем через месяц тестирования торговой системы. В крайнем случае можно открыть микро-счет.
Все дело в том, что рынок в своем развитии проходит несколько циклов и примерно за 3-4 месяца большинстве случаев все эти циклы можно протестировать за более короткие сроки мы просто не можем, в достаточной мере, испытать нашу стратегию в разных фазах развития рынка.
Еще один момент тестирования на демо-счете состоит в том, что Вы должны торговать теми деньгами, те размером депозита, которым Вы будете торговать на реальном счете.
Это поможет Вам наиболее быстро адаптироваться в торговле на реальном счете.
Торговать на реальном счете Вы можете только с том случае если будете иметь прибыль как минимум по результатам работы за месяц на любом таймфрейме.
И в заключении хочу Вам порекомендовать лучшего, на мой взгляд брокера на постсоветском пространстве – это компания InstaForex , она является одной из самых старейших компаний которая очень хорошо зарекомендовала себя, имеет широчайший спектр различных сервисов необходимых трейдеру с которыми чрезвычайно удобно работать.
На этом все этапы создания стратегии заканчиваются, можно переходить к торговле на реальном счете.
Удачи Вам в создании прибыльных торговых систем!
С уважением, Виталий Попов
Вернуться назад