Моя тактика на Forex
13 апреля 2009. Разместил: vitaly
Сегодня в продолжение предидущего выпуска предлагаю Вам познакомиться с тактикой торговли Ярослава.
В этот раз Ярослав прислал результаты тестирования и уточнил некоторые некоторые моменты получилась довольно интересная и простая система.
Возможно кому-то это поможет с построением своей тактики:
------------------------------------------------------------------------Прихожу утром на работу в 8 часов, открываю терминал, смотрю дневной, 4-часовой и 1-часовой графики. В основном, решения принимаю по «чистым» графикам, без индикаторов, использую только простую 20-периодную среднюю по закрытию.
Если тренд сильный и без откатов – открываюсь по тренду, если флэт – стараюсь попасть в движение. Открываю только одну позицию, сразу после открытия ставлю stop loss = 50 пунктов, take profit = 70 пунктов.
Когда я придумывал эту тактику, я рассчитывал, что достаточно чтобы половина позиций закрылась с убытком в 50 п., а половина с прибылью в 70 п. Например, за месяц открывается позиция 20 раз, из них 10 раз закрывается с прибылью 70 п., и 10 с убытком 50 п., итого, прибыль получается 200 п. в месяц.
То есть можно даже открываться случайно, не важно куда, и даже в этом случае можно получить прибыль.
Лучше, конечно, take profit не ставить, а просто поджимать, но я к сожалению не могу постоянно следить за открытой позицией, поэтому посчитал что лучше поставить take profit.
Вот результаты тестирования на бумаге, откатываю график в терминале назад и начинаю...
EUR/USD, тестирование за октябрь 2008 г.
- всего позиция открывалась 23 раза,
- закрыто с прибылью в 70 п. – 12 раз,
- закрыто с убытком в 50 п. – 11 раз,
- прибыль за октябрь = 290 п.
EUR/USD, тестирование с 3 по 14 ноября 2008 г.
- всего позиция открывалась 10 раз,
- закрыто с прибылью в 70 п. – 7 раз,
- закрыто с убытком в 50 п. – 3 раза,
- прибыль за две недели = 340 п.
GBP/USD, тестирование за октябрь 2008 г.
- всего позиция открывалась 23 раза,
- закрыто с прибылью в 70 п. – 11 раз,
- закрыто с убытком в 50 п. – 12 раз,
- прибыль за октябрь = 170 п.
GBP/USD, тестирование с 14 октября по 14 ноября 2008 г.
- всего позиция открывалась 24 раза,
- закрыто с прибылью в 70 п. – 10 раз,
- закрыто с убытком в 50 п. – 14 раз,
- прибыль за месяц = 0 п.
USD/CAD, тестирование с 24 октября по 24 ноября 2008 г.
- всего позиция открывалась 22 раза,
- закрыто с прибылью в 70 п. – 11 раз,
- закрыто с убытком в 50 п. – 11 раз,
- прибыль за месяц = 220 п.
Результаты тестирования в реальном времени на демо счете:
EUR/USD, тестирование с 11 ноября по 25 ноября 2008 г.- всего позиция открывалась 12 раз,
- закрыто с прибылью в 70 п. – 7 раз,
- закрыто с убытком в 50 п. – 5 раз,
- прибыль за две с небольшим недели = 240 п.
Вот такие получились результаты. Интересно то, что число убыточных сделок иногда превышает число прибыльных, несмотря на то, что я внимательно смотрел куда открываться.
Если бы я take profit не ставил, я бы получил большую прибыль, но в этом случае пришлось бы постоянно следить. Но в любом случае я был бы рад получить даже такие результаты на реале.
Предварительные результаты по стратегии Ярослава довольно приличные, причем все довольно просто... трудно запутаться.
Немного расплывчаты правила входа, но думаю, что это только на бумаге, на самом деле для Ярослава все понятно.
Все правила лучше всего выложить на бумагу, т.е. записать,так будет легче производить исправления и анализировать свою систему или к примеру рассматривать и тестировать систему в различных вариантах.
По поводу того, чтобы заранее не ставить Limit Profit... мне кажется, что все-таки лучше его ставить.
Причина здесь опять же психологическая. Представьте себе, что Вы решили закрыться по рынку и наблюдаете за движением цены на реальном счете ( при этом у Вас стоит жесткий стоп – 50 пипс)
То, что при необходимости он у Вас сработает нет никаких сомнений, здесь все будет четко, как только позиция достигнет уровня - 50 пипс все сработает.
Теперь посмотрим как будет с профитом. С профитом будет немного поинтереснее. Вы не устанавливаете жесткой фиксации прибыли в надежде, что сумеете закрыться с прибылью более чем в 70 пипс.
Что будет получаться на самом деле, сценариев может быть большое количество, для примера, один из них:
- Рынок пошел в Вашу сторону и Вы допустим закрылись в первый раз +80 пипс, это больше +70 и на первый раз Вас все устраивает, но после закрытия рынок пошел далее в ту же сторону поэтому Вы сожалеете об упущенной выгоде.
- На второй раз Вы считаете что будете умнее и будете ждать более выгодного случая для закрытия позиции. В этот раз рынок пошел выше +80, например до +100 пипс, потом дернулся резко вниз, замер на -20 и далее, уже к примеру ночью сработал стоп -50 пипс.
- На следующий день Вы решаете быть осторожнее, опять же рынок пошел в Вашу сторону дошел до + 75 пипс но недолго там задержался и упал до + 30 пипс по отношению к Вашей позиции. В этот момент, вспомнив о вчерашней неудаче Вы решаете закрыться на + 30 и когда закрываетесь Уже получается + 25, а после Вашего закрытия рынок опять улетает до + 80. Опять остается сожаление об упущенной выгоде.
- На следующий день Вы хотите наверстать упущенное и опять решаете не соглашаться с маленькой прибылью а ждать пока рынок не достигнет хотя бы положенных +70 и выше. По достижению +70 Вы решаете что было бы хорошо подождать и улучшить свой результат пока рынок идет в Вашу сторону.
При этом я не беру во внимание чисто убыточные позиции, когда рынок практически сразу идет не в нашу сторону.
В этом случае из-за нашей жадности желание увеличить свои прибыли как раз оборачивается в другую сторону. Поэтому здесь необходимо лучше всего довольствоваться принципом разумной достаточности.
Можно попробовать подтягивать стопы в зону безубыточности, но здесь опять же может появиться несколько похожих вопросов... Поэтому опять же, необходимо все проанализировать, протестировать и выбрать ту самую «золотую середину».
Пишите,присылайте свои истории и впечаления от торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей и предложений предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках.
С уважением, Виталий Попов
Вернуться назад