Торговая система. С чего начать

Мне достаточно часто приходят вопросы с просьбой рассказать о построении собственной торговой системы. Действительно можно долго разговаривать об этом и долго собираться с построением своей собственной системы, но пока мы не начнем это делать – все так и останется в разговорах.

Сразу же хочу предупредить, что в рамках одного выпуска весь процесс полностью рассказать невозможно, да и мало бы кто дочитал бы хотя бы до середины такое послание.

В этом выпуске, основной задачей я ставлю донести до Вас основные идеи и основные действия создания торговой системы. Допускаю что это далеко не полный набор, возможно кто-то предложит более интересный вариант, с удовольствием опубликую его в этой рассылке.

С чего начнем.

Для начала давайте определимся. Итак.

При этом я не уточняю в какое время (во время торговли или вне ее) все дело в том, что по моему глубокому убеждению процесс торговли непрерывен и если на данный момент Вы не имеете открытой позиции это не означает, что Вы находитесь вне рынка.

Трейдер постоянно в анализе, а если это так, в этом случае его поведение тоже должно контролироваться, действия должны планироваться.

На что обращаем свое внимание:

• необходимо выбрать определенные валютные пары, пусть их будет несколько.


• анализируемый тайм-фрейм графика котировок


• выбор сигналов входа в рынок


• выбор сигнала остановки


• выбор начального депозита


• выбор размера позиции


• выбор размеров Stop-Loss и Limit-Profit


• время входа и время выхода

Как видите список получается достаточно приличный и по каждому пункту этого списка можно вести достаточно обстоятельный разговор.

С чего же все начать ...

Большой проблемы с чего же начать на самом деле нет. Допустим Вы начинаете абсолютно с нуля, только сегодня познакомились с торговым терминалом и совершили свою первую сделку на демо-счете.

Очень хорошо – с первой же сделки начните вести дневник. Дневник можно в составить таблицу Exel и записывать туда каждую сделку.

Графы в этой таблице определяются списком который я указал выше:

• валютная пара,


• анализируемый тайм-фрейм графика котировок


• сигнал входа в рынок


• сигнал остановки


• начальный депозит


• размер позиции


• размер Stop-Loss и Limit-Profit


• время входа и время выхода

Возможно, в этом списке что-то и не хватает, его вполне можно пополнить своими параметрами, то что Вы посчитаете нужным.

Как видите картина уже начинает вырисовываться. Теперь мы начинаем потихоньку накапливать статистический материал для построения системы.

Больших заморочек по поводу выбора параметров указанных в таблице устраивать поначалу не стоит. Самое первое Вы должны приучить себя дисциплинировано каждый раз заполнять эту таблицу.

Какие сигналы использовать, анализируемый тайм-фрейм, валютную пару и прочее Вы выбираете постепенно в процессе изучения литературы или какой –либо методики торговли, как например комплект методик указанный здесь.

Если у Вас уже есть предварительная определенность связанная с выбором сигналов и других параметров дело пойдет конечно же быстрее.

Итак, что нам дает ведение дневника.

Как ни странно достаточно много.

Самое главное то, что Вы можете максимально объективно оценить свою работу, провести анализ и выделить наиболее удачные моменты в вашей торговле.

Следующий этап работы - выделение наиболее удачных моментов в Вашей торговле.

Делается это тоже достаточно просто – анализируется Ваша таблица (дневник) и выделяются наиболее удачные момент в торговле.

После чего Вы смотрите в связи с чем были связаны Ваши успехи:

• удачный вход
• удачная остановка
• удобный тайм-фрейм
• валютная пара
• удачное время входа или выхода

А вполне возможно, что в одной сделке совпадет несколько факторов, т.е. здесь будет над чем подумать и что проанализировать.

Формируем нашу систему торговли.

Здесь я еще раз уточню, что в нашем случае мы определяем самую первую систему торговли, которая наверняка будет сырая, но самое главное что это уже системный подход к торговле, а также возможность развиваться дальше и модернизировать ее как угодно.

При этом в ходе эволюции система может быть вообще не похожа на то с чего Вы начинали.

Возможно к Вам придут какие то новые идеи, Вы познакомитесь с новыми методиками и будете постепенно внедрять их в свою практику.

Все нововведения должны проходить через ведение дневника с последующим анализом.Это как раз один из элементов дисциплины в торговле, т.е. то на что мы часто сетуем, как раз то чего нам постоянно не хватает.

Что мы делаем впоследствии... Проанализировав свои записи Вы выделяете или составляете в порядке убывания по эффективности :

• сигналы входа (некоторые сигналы исключаются совсем как неэффективные)


• остановки ( при этом сигналы остановки могут связываться с сигналами входа)


• анализируемый тайм-фрейм


• валютные пары


• предпочтительное время входа и выхода


• предпочтительные размеры Stop-Loss и Limit-Profit

Возможно, что- то упущено... поэтому список в процессе работы пересматривается.

Далее Вы определяете некоторые правила:

- вход осуществляется только по отобранным Вами сигналам. При этом разные сигналы имею разный вес, поэтому каждому сигналу устанавливаете свой размер открываемой позиции в лотах.

Наиболее вероятные открываем с большим размером, менее вероятные с меньшим размером. Определяете при каждом сигнале наиболее предпочтительные остановки, размеры защитных стопов, если это необходимо размеры фиксации прибыли (Limit-Profit)

Определяете наиболее удобный для Вас режим работы.

-Вы работаете только во время европейской или азиатской сессии, и все позиции закрываете перед американской сессией.
Или
- Вы предпочитаете работать во время американской сессии.
Или
Если Вы открываете позицию и держите ее весь день, то для Вас наиболее предпочтительно закрываться во время японской сессии.

Вариантов здесь может быть достаточно много, причем какой бы вариант кто бы Вам не посоветовал пока это не пройдет через Вас, все это будет пустой звук.

Возможно Вы решите что будете торговать в любое время и для Вас время торгов не имеет практически никакого значения, - и так тоже бывает.

Теперь несколько примеров по правилам остановки:

• При входе по сигналу N1 при достижении профита 50 пипс устанавливаем трейлинг –стоп на расстоянии 30 пипс.
• При входе по сигналу N2 при достижении профита более 50 пипс производим остановку

Возникает резонный вопрос, а если профит не достигнет, к примеру 50 пипс? Что делать?

Ответ тоже вполне понятный – там будут свои правила поведения которые Вы также сможете определить исходя из Вашей статистики работы.

При этом правила эти для Вас будут наиболее подходящими.

Таким образом анализируя свою работу на протяжении к примеру двух месяцев Вы расписываете для себя новые правила работы.

Печатаете эти правила на листе бумаги и переходите к тестированию своей торговой системы.

Тестирование.

К специальным программным средствам прибегать на данном этапе не следует. Пусть это будет следующим этапом Вашего развития, и этим Вы займетесь немного погодя.

Самый первый мой аргумент против программного тестирования системы это то что Вам придется составлять программу , которую Вы в самый первый раз вряд ли сможете составить без ошибок.

И получиться, что Вы будете не систему тестировать, а изучать программу-тестер, а также учиться составлять без ошибок алгоритм тестирования.

Согласитесь, что для первого раза у Вас будет слишком много неопределенности... Сможете ли Вы потом доверять результатам своих тестов?

На мой взгляд, самый лучший вариант это опять та же самая таблица по которой Вы вели свой дневник сделок.

Для начала вполне подойдет тот же торговый терминал, к примеру Metatrader4.

Отматываете график котировок назад, открываете таблицу и описываете возможные сделки с записью в таблицу строго с учетом записанных Вами правил.

Получаете результат, если он Вам не совсем подходит изменяете какой либо параметр и проводите тестирование вновь.

При этом вариантов тестирования может быть большое количество:

• можно поменять тайм-фрейм


• можно изменить время входа


• поменять размеры Stop-Loss и Limit-Profit

И т.д. Вы изменяете то что посчитаете нужным и тестируете вновь пока результаты не покажутся удовлетворительными.

С учетом изменений принятых при тестировании вносим коррекцию в правила. Торговая система на данный момент считается готовой, можно торговать.

Еще один момент.. для большей уверенности ее необходимо опробовать для начала на демо-счете и при достижении положительных результатов переходить к реальной торговле.

Через некоторое время система пересматривается, возможно появляются новые идеи, или к этому времени опробованы новые методики. Возможно к этому времени Вы осваиваете новое программное обеспечение, в связи с чем у вас пояаляются новые возможности по анализу и тестированию.

В общем снова в соответствии с выше описанным порядком и учетом новых возможностей вносятся изменения... и таким образом , совершенству нет предела, процесс получается бесконечным :)

  Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику, которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках

  С уважением, Виталий Попов