Главная > Управление капиталом > Money Management на Forex. Как своевременно забрать свои 60 пипс

Money Management на Forex. Как своевременно забрать свои 60 пипс


28 сентября 2009. Разместил: vitaly
Money Management на  Forex. Как своевременно забрать свои 60 пипс

Как зафиксировать вовремя прибыль? Подобным вопросом задаются наверное практически все...

Мы очень часто расстраиваемся если «недодержали» , а еще больше если «передержали» позицию и при этом была упущена солидная прибыль.

Как с этим бороться?

Существует большое количество методик и в то же время ни одна из этих методик не даст точного попадания на максимум прибыли.

Поэтому у нас всегда будет два выбора... нет даже три:

  1. Закрыться по тейк профит
  2. Закрыть позицию до достижения экстремума цены (max или min)
  3. Закрыть позицию после прохождения ценой экстремума

Здесь конечно надо будет вовремя сообразить, что ждать больше нечего и если вовремя не закрыться кроме stop-loss ждать уже больше нечего.

Кстати Stop-loss это будет уже четвертый возможный вариант исхода, что конечно крайне нежелательно.

Если мы будем говорить о конкретных методиках, то одной из составляющей стратегии будет и стратегия управления капиталом со своими правилами...

Например такими как размер открываемой позиции, планируемая прибыль , планируемые убытки и много других правил, например правил открытия дополнительных позиций по ходу развития тренда к уже открытым.

Для того, чтобы выработать для себя такой вот свод правил управления капиталом необходимо изрядно потрудиться.

Если же Вы думаете, что будет достаточно спокойно так взять на вооружение чью-то методику, то это будет некоторым заблуждением.

Не все так просто. Чужую методику взять можно, но это всего лишь правила, которые необходимо правильно понять, пропустить через себя и подтвердить все эти правила на своей практике или при тестировании.

У каждого из нас свое отношение к прибыли, к деньгам, к риску.

И поэтому, просто так принять к действию чужие правила будет невозможно еще из-за того, что это будет, время от времени вызывать у Вас сомнения...

Поэтому Вы будете на ходу пытаться как-то улучшить ситуацию и принимать часто спонтанные и ничем не обоснованные решения, - основанные исключительно на эмоциях.

Что делать, когда нет стратегии управления капиталом?

По большому счету это проблема, которую срочно необходимо решать. И без этого у Вас скорее всего не будет прибыльной торговли.

С чего можно начать?

Начать конечно необходимо с методики торговли. У Вас должна быть система сигналов по входу в рынок, а также и выходу из рынка. Как пример такой методики могу привести метод-пакет «Intrade Book»

В этой системе уже присутствуют некоторые элементы управления капиталом.

Но тем не менее необходимо производить фильтрацию сигналов, для получения более стабильной прибыли.

В пример можно привести программу Investor's Dream . Программа имеет встроенного торгового советника который выдает торговые сигналы на открытие и закрытие позиций.

Эти сигналы поступают в очень большом количестве и на всех тайм-фреймах, поэтому разобраться в том какой сигнал стоит исполнять , а какой нет неподготовленному достаточно тяжело.

Поэтому его необходимо предварительно оценить в плане потенциальной прибыли, а также возможных убытков.

Другими словами, когда выявлен сигнал Вы определяете:

  1. Возможную прибыль
  2. Допустимый при этом убыток
  3. На каком уровне можно поставить стоп-лосс

В чем разница между п.2 и п.3

Допустимый убыток – это то что Вы можете позволить себе потерять в случае неудачной сделки. Т.е. если потенциальная прибыль у Вас получается равной пусть будет 60 пунктов, то в этом случае Вы можете себе позволить убыток 50 пунктов (как пример).

Т.е. Вы вывели для себя такое процентное соотношение прибыли к убыткам. Исходя из анализа своей предыдущей работы или тестирования.

Возможный стоп-лосс – это размер стоп -лосса который мы можем выставить согласно методики открытия позиции.

К примеру стоп-лосс выставляется по минимуму или максимуму предидущего бара (свечи) и если этот размер получается достаточно большой, больше предполагаемой (прогнозируемой) прибыли и отношение прибыль/убытки больше чем Вы для себя установили, то от этой позиции лучше отказаться.

Если искусственно уменьшить размер stop-loss, исходя изначально из размера потенциальной прибыли, то в этом случае Вы рискуете увеличить шансы закрытия позиции именно по stop-loss.

Например если Вы решите установить его не по экстремуму предыдущего бара, а несколько ближе.

Это будет одновременно и нарушение методики, чего делать нельзя.

Теперь как определяется потенциальная прибыль, опять же согласно методики.

Пусть это будет как пример уровень поддержки или сопротивления.

Очень часто под самыми разными предлогами мы не выставляем уровень фиксации прибыли при открытии позиции (take profit)...

Насколько это оправдано, это тоже вопрос... Могу сказать, что существуют такие методики где трудно окончательно определиться с получением прибыли перед открытием позиции, можно только предположить некую минимально возможную, которая потребуется для оценки целесообразности данной сделки.

Подобное объясняют, что они дают рынку расти и до какого уровня он поднимется они пока не знают...

Заманчиво? Не правда ли ?

Особенно это становится «идеей фикс», когда Вы однажды поимели подобный опыт и сорвали большой куш. Этот успех хочется повторить снова и снова.

Что из этого получается... в погоне за большой прибылью Вы просто упускаете многие возможности прибыльной закрытия сделок.

Другими словами, к примеру после открытия Ваша позиция находится в прибыли к примеру в 50 пипс, Вы радуетесь этому и ждете что она будет расти и дальше, но цена разворачивается и Вы получаете закрытие по stop-loss и хорошо если он будет к этому времени перенесен хотя бы в безубыток.

Вот и получается, что в погоне за большой прибылью упускаются возможности по взятию вполне приемлемой прибыли.

При этом конечно же не стоит впадать в другую крайность – брать прибыль к примеру в 20 пипс при стопе в 50. Такая практика тоже может привести в конечном итоге к убыткам.

Тогда как поступать в подобных случаях?

Самое верное, если Вы не можете оценить ситуацию, то лучше с открытием позиции повременить.

Случается же и такое, что рынок пошел в Вашу сторону и прибыль Выше ожидаемой...

Что делать в этом случае?

Продолжать держать позицию и давать рынку расти?

Или закрыть позицию и тем самым зафиксировать прибыль?

Однозначно верного ответа в этом случае не получиться, многое зависит от конкретной ситуации на рынке.

На мой взгляд зачем давать рынку расти, если можно зафиксировать прибыль сейчас, а потом если представится случай открыть позицию по более выгодной цене.

Money Management на  Forex. Как своевременно забрать свои 60 пипс
Как показано на рис.1

На этом примере мы открываем позицию на продажу в точке А и закрываем ее в точке B.

После чего, спустя некоторое время мы имеем возможность повторно открыть позицию в точке С.

Если бы рынок продолжил свое движение вниз, что было бы малоожидаемо, то мы смогли бы войти где то в районе точки D или ранее, здесь все зависит от выбранной тактики.

Для более осторожных, можно посчитать что вариант D менее вероятен и если будет продолжение то небольшое, поэтому можно так и не рисковать – можно навраться на ложный прорыв.

Рынку все таки более свойственно волнообразные движения, нежели длинные спуски и падения ( бывает но намного реже).

Поэтому как мне кажется вариант с остановкой в точке В более приемлем, - лучше не так много но это надежнее и чаще.

Хотя если Вы подвергаете это сомнению, можете проверить на истории, лучше всего на Forextester, возможно Вас устроит другой вариант.

Эту тактику я назвал в свое время для себя «взять свои 60 пипс». Особенно она эффективна во время флэта, когда рынок ждет движения и время от времени возникают небольшие всплески движения.

И если от каждого из таких движений ждать какого-то дальнейшего развития, то можно нагрести кучу стоп-лоссов.

  С уважением, Виталий Попов 

 


Вернуться назад