Рыночный шум

В этом выпуске разговор пойдет о таком явлении как рыночные шумы на рынке Forex и какая для нас от этого польза или вред.

Если немного отвлечься от темы,явление шума,по большому, счету везде является для нас помехой. Акустический шум, самое первое, что приходит в голову, мешает нам воспринимать полезную информацию на слух.

При измерении некоторых физических величин также имеют место флуктуационные шумы, аналогичные рыночным которые влияют на точность измерения.

В нашем случае они сильно влияют доходность торговли, на точность установки рыночных ордеров, а также на наши торговые решения.

Шум на рынке, это колебание цены, в короткие промежутки времени непредсказуемо и без определенного правила, правда в небольшом диапазоне 10-15 пипс.

Поэтому нам достаточно трудно предсказать точно какой будет цена даже через небольшой промежуток времени, но при этом, мы почти наверняка знаем (если рынок относительно спокоен), что эта цена будет колебаться в определенном диапазоне.

Общепринято, что шум мешает трейдеру и поэтому многие трейдеры с этим пытаются бороться.

Но есть, как ни странно, и любители поторговать шумом. Они создают под это стратегии – «ловушки для шума», которые в основном сориентированы на скальперов.

Насколько они эффективны, судить не берусь т.к. сам не опробовал.

Если разбираться чем определяются рыночные шумы и насколько они непредсказуемы... Здесь я могу сказать точно одно – любой всплеск движения цены чем-то определен, каким-то действием, событием или комбинацией событий.

События порождающие кратковременные всплески на рынке могут быть абсолютно любые.

Подводя итог можно отметить, что рыночные шумы являются достаточно серьезной помехой для трейдера, к примеру, они мешает с необходимой точностью определить тренд и является причиной неожиданного срыва стоп-лосс.

Принято считать что шум наиболее трудно учитывать на самых коротких временных диапазонах - 1минутных, т.к. уровень шума по отношению к возможной прибыли при анализе одноминутного графика достаточно высок.

Наверное так оно и есть, если при анализе 1 минутного графика можно взять прибыль 15- 20 пипс, а уровень шумов 10-15 пипс, то получается что мы торгуем бессистемно.

Просто-напросто мы торгуем шумом, а по сему говорить о применении в этом случае каких либо средств технического анализа, мягко говоря, некорректно.

Одноминутный график USD/CHF – высокий уровень рыночного шума

Нет объекта для анализа.

В дальнейшем если мы для анализа берем более крупный тайм-фрейм, общий уровень шума по отношению к возможности взятия прибыли повышается.

Допустим, при анализе 30-минутного графика достаточно вполне возможно взять 50-70 пипс при том же уровне шума 10-15, что составит уже 20% по отношению к прибыли, вместо почти 100% на минутном графике.

"Четырехчасовой график USD/CHF – хорошо определяется направления тренда, хорошие условия для применения методов теханализа"

Далее анализируя более крупные тайм-фреймы , можно заметить еще такую интересную вещь – уровень шумов увеличивается. Конечно же это не совсем так. Так называемый «белый шум», который не поддается абсолютно никакой идентификации он так примерно остается на уровне 10-15 пипс.

Здесь речь идет о колебаниях с более мелким периодом, чем тайм-фрейм анализируемого графика которые «спрятаны» внутри бара или свечи и на графике просто не видны, поэтому не могут быть проанализированы ( как показано на рис.3).

Конечно если мы не перейдем на более мелкий период, что порою и приходится проделывать в отдельных случаях уточняя место входа, хотя это не совсем тот случай о котором сейчас говориться.

На небольших периодах тоже проводится теханализ , но уже с большей поправкой на уровень шумов.

Так вот, колебания цен, заключенные внутри одного бара , по моему мнению тоже можно отнести, к категории рыночного шума на данном анализируемом графике котировок, как не поддающиеся анализу.

Для чего нам необходимы все эти знания.

Представьте себе что мы пытаемся на 1 минутном графике спрогнозировать рынок...

В чем здесь удобство?

Все правильно рынок быстро меняется, все быстро движется, все достаточно наглядно и поэтому на первый взгляд здесь можно быстро заработать правда, немного.

Но для новичка это еще одно удобство – он пока еще не готов рисковать более крупными суммами.

И тут-то он попадается! Наступает первое разочарование и обида на рынок. Еще один повод обозвать Forex подобием рулетки или казино. Рынок не хочет подчиняться никаким паттернам, никаким MACD, фракталам и т.п.

Причина вполне понятная – нельзя анализировать шум и нельзя торговать шумом, мы просто не знаем, в какую сторону будет следующий скачек рынка.

Переходим на более крупный тайм-фрейм, к примеру 1Н, 4Н или Day и все в порядке - по крайней мере, мы уже можем применять методы технического анализа.

Но тут еще одно лирическое оступление.

Очень часто трейдер который раньше торговал в мелких тайм-фреймах не может адаптироваться к условиям торговли на больших временных интервалах.

Ситуация следующая, переход осуществлен, реально Вы торгуете на 4-х часовках, но на уровне подсознания, поведения и мышления Вы еще скальпер торгующий на одно и пятиминутках.

Поэтому, возможно получаться все будет не сразу, все будет зависеть от того, насколько быстро Вы сумеете перестроиться.

Теперь об установке Stop-Loss. Не ошибусь, если скажу что каждый попадал в такую ситуацию когда сбивался близко поставленный стоп, после чего рынок уходил в Вашу сторону, но уже без Вас.

Очень часто из-за той же чрезмерной предосторожности, мы выставляем Stop-Loss очень близко к открываемой позиции и в результате наш стоп получается срезанным рыночным шумом.

Близко расположенные стопы очень часто работают не на наш карман, и если мы стараемся расположить их как можно точнее, всегда необходимо учитывать, что рынок может не только просто откатиться, но ко всему этому он может быть запросто сбит случайным всплеском цен.

Поэтому, по моему мнению наиболее, целесообразно устанавливать ордера на уровне около 50 пипс, если меньше – мы очень сильно рискуем, как ни странно.

Получается, что близко установленные Stop-Loss ордера, могут фактически увеличить наши потери.

Вот, пожалуй и все что я хотел сообщить Вам в этом выпуске, понимаю что проблема затронута мною только поверхностно, поэтому предлагаю, следующее:

Если Вас заинтересовала данная тема и у Вас появились какие либо вопросы или соображения по этому поводу напишите мне и мы обязательно продолжим обсуждение в следующих выпусках.

  Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику, которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках

  С уважением, Виталий Попов 

Ключевые теги: рыночный шум, тактика торговли

• Рыночный шум на Forex
• Еще не устали кормить рынок Forex?
• Пипсовка, скальпинг – ЗА! и против…
• Какой выбрать защитный стоп при открытии позиции
• Кто такие скальперы?