Очень много вопросов приходят по созданию торговой системы при этом многие
не до конца понимают, зачем все необходимо, ведь можно и так...по быстрому,
по простецки, на глазок, особенно у кого хорошая интуиция...
Но, однако , торговые системы создаются и по статистике, в основном, на
рынке зарабатывают только те трейдеры, которые используют торговую систему.
Для начала давайте определимся, что называют торговой системой.
Итак:
Торговая система это– набор правил, которые определяют поведение трейдера
на рынке.
Для чего нам необходима торговая система
Она нужна для выполнения двух стратегических задач:
- Устранение влияния психологического фактора –очень важный компонент
торговой системы определяющий 90 % успеха на рынке.
- Получение положительного математического ожидания.
Когда Вы создадите торговую систему, когда убедитесь, что она приносит
прибыль, дальше Вы действуете по этой системе не подвергаясь психологическому
фактору.
Вторая миссия торговой системы заключается в том, что Вы получаете
статистическое преимущество, вот такая простая формула, о которой необходимо
все время помнить:
M=(P+)*(Vср+)-(P-)*(Vср-)-tr
Это основной принцип на которой строится любая торговая система.
Понять эту формулу можно очень просто
M - это собственно математическое ожидание, которое должно быть
положительным на протяжении длительного времени
(P+) - вероятность получения прибыли
(Vср+)- средняя прибыль на одну сделку
(P-) - вероятность получения убытков
(Vср-)- средний убыток на одну сделку
tr - транзакционные издержки, оплата спредов, комиссионных и т.п.
И если, еще раз повторюсь математическое ожидание будет положительным, значит
мы будем иметь прибыль на протяжении длительного срока.
Другими словами, если мы имеем на протяжении длительного срока прибыль,
значит наша система имеет положительное математическое ожидание, значит наша
прибыль перекрывает все убытки, а также и расходы связанные с обслуживанием
депозита, т.е. транзакционные издержки.
Глядя на эту формулу, можно сделать вывод:
- Нам необходимо иметь больше прибыльных сделок, чем убыточных при
одинаковой величине средней прибыли и среднего убытка на сделку;
- Если у нас не получается иметь больше прибыльных сделок, мы должны
иметь большую величину средней прибыли на сделку по отношению к
величине среднего убытка на сделку;
- Если не получается иметь большую величину средней прибыли на
сделку по отношению к величине среднего убытка на сделку –мы должны
иметь больше прибыльных сделок, чем убыточных.
И такие выводы можно делать еще и еще в зависимости от результатов которые Вы
будете получать при тестировании Вашей торговой системы.
Продуманная и грамотная торговля отличается от азартных игр именно тем, что в
азартных играх, математическое ожидание заведомо отрицательно. В торговле на
рынке, путем создания торговой системы Вы можете управлять математическим
ожиданием.
Поэтому все действия направленные на увеличение математического ожидания
приветствуются, а на уменьшение – отвергаются.
Теперь из каких блоков состоит торговая система.
Торговый метод
Управление капиталом
Торговый метод – метод анализа рынка, может включать в себя методы технического
анализа, или фундаментального анализа.
Управление капиталом -часть торговой системы, которая отвечает на вопросы:
-
какую часть имеющихся средств необходимо вложить в ту или иную сделку;
- какой риск на себя принимать, а от какого риска лучше отказаться;
- какую прибыль фиксировать, а какую прибыль стараться накопить;
- ради какой прибыли, какой риск на себя стоит принимать.
Очень важный момент, о котором часто забывают начинающие трейдеры, состоит
в следующем:
Самый лучший в мире торговый метод без грамотного управления
капиталом –бесполезен.
Потому что Вы может будете блестяще рынок анализировать, но если Вы не будете
грамотно ограничивать свои риски, и грамотно фиксировать прибыль , то даже
блестящее владение методами анализа не приведет к хорошим заработкам.
Еще один важный момент заключается в том, торговый метод и система управления
капиталом должны соответствовать друг другу.
Т.е. если Вы применяете консервативный метод торговли, то и система управления
капиталом должна быть консервативной.
Если Вы применяете агрессивный торговый метод, то и система управления
капиталом должна быть рассчитана на применение агрессивного торгового метода,
т.е. они должны быть четко друг с другом увязаны.
Пишите,присылайте свои истории и впечаления от
торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей и
предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках.
С уважением,
Виталий Попов
Ключевые теги: торговая система, торговая стратегия | 
Комментарии (2)
Распечатать
