Рынком правят идеи
Б.Вильямс
Сегодня поговорим о тестировании. В изучении любой стратегии, любого
индикатора, тестирование должно применятся всегда и если этим пренебрегать,
будет очень трудно получить, хотя бы какой-то устойчивый положительный
результат.
Но тем не менее многие пытаются этим пренебречь, пытаются освоить стратегию
«на лету», не прибегая к тестированию. Да действительно процесс этот немного
рутинный и достаточно кропотливый...
Но зато как приятно, ощутить после такой работы, ее замечательные результаты!
Допустим Вы начали изучать какую-либо методику или индикатор... прочитали
описание методики – вроде все понятно, пока вопросов нет. Вопросы обычно
начинаются когда приступаем к реальным действиям, - к торговле.
Все вначале апробируется на демонстрационном счете, но такое тестирование
связано с большими временными затратами, и вполне естественно желание все
это дело ускорить.
При освоении любой методики, индикатора возникает очень большое количество
вопросов, с которыми можно определится только проведя тестирование на
демо-счете или на историческом материале.
Подобные вопросы мне очень часто задают вопросы трейдеры изучающие
метод-пакет “Intrade Book” - как
определиться с оптимальной установкой стоп-лосса, какой величины лот выбрать,
на каком тайм-фрейме лучше всего работать и т.п.
Конечно же у меня имеются свои собственные наработки по всем этим параметрам
и по другим, для некоторых трейдеров эти параметры будут также как и для меня
оптимальны, для других эти параметры будут немного отличаться, - здесь ничего
не поделаешь у каждого свои индивидуальные предпочтения, темперамент и
образ мышления.
Относительно каждой методики имеется большое количество подобных «мелочей»
которые необходимо для себя уяснить, прежде чем перейти к работе с реальным
счетом.
В реальном времени, на демо-счете для определения всех этих параметров уйдет
достаточно много времени, потребуются достаточно большие промежутки времени для
достаточного набора статистических данных, поэтому, для ускорения времени
работы необходимо прогонять свои стратегии через исторические данные.
Как все происходит.
Не будем заморачиваться с программированием МТС, на это потребуются
дополнительные знания и время, для многих это будет просто недостижимо, т.к.
потребуются качества хорошего программиста.
Поэтому, просто берем листок и ручку... записываем все необходимое на бумагу,
напиример:
- Условия входа ( сигнал ) Здесь все просто – смотрим методику, или как
самый простой случай – описание индикатора. Определяем и записываем
условия входа.
Например, входим в рынок по фрактальному сигналу, с покупкой выше
красной линии аллигатора или по фрактальному сигналу на продажу ниже
красной линии аллигатора
- Условия выхода, тоже должно быть описано в методике ( например
пересечение красной линии аллигатора)
- Объем сделки ( сколько денег) и первоначальный депозит.
- Защитный стоп ( к примеру по предыдущему бару)
- Время входа. Возможно для Вас это не будет иметь никакого значения,
хотя наверное ночью Вы будете спать. Для многих интересно или
наоборот – неинтересно торговать в американскую сессию.
- Метод входа и выхода, здесь я имею ввиду с применением отложенных
ордеров или непосредственно по ситуации на рынке.
- Тайм-фрейм (временной масштаб графика котировок)
Список конечно же не окончательный, возможно у Вас будут еще какие–либо свои
дополнительные условия.
Далее выбираем необходимый график с требуемым тайм-фреймом и начинаем его
передвигать.
При появлении сигнала записываем сделку со всеми необходимыми атрибутами,
прямо по пунктам которые мы установили для себя заранее, как пример - по
пп.1-7.
При закрытии записываем результат, конечно же все это лучше всего записывать
в заранее подготовленную таблицу.
Да, еще очень важное замечание! Когда Вы начнете проводить тестирование, все
операции по открытию и закрытию позиций проводите как бы на «текущее состояние
рынка». Ни в коем случае не заглядывайте вперед на будущее состояние.
Понятно, что соблазн посмотреть вперед и еще более утвердиться или отвергнуть
свое решение достаточно велик, но это сильно исказит результаты Вашего
тестирования.
Далее по результатам тестирования определяем, какие условия необходимо
изменить, опять же переписываем весь обновленный сценарий на листок и повторяем
все снова и снова.
К примеру, не понравился 4-х часовой масштаб графика (4H), хотим попробовать
на часовом (H)
Желательно изменять за каждый проход только одно условие, это позволит
избежать путаницы.
В следующем шаге тестирования изменим к примеру сигнал для выхода, вместо
пересечения красной линии, установим пересечение зеленой линии аллигатора.
Таким образом, шаг за шагом Вы выявляете наиболее приемлемые для себя
параметры работы.
Определившись со всеми необходимыми параметрами, теперь необходимо будет
опробовать свою систему на демонстрационном счете.
Если результат получается положительный и течении примерно месяца или
больше Вы имеете положительную статистику своего депозита, можно переходить к
реальному счету.
Но процесс совершенствования методики, как мы все понимаем бесконечен,
постоянно появляются новые идеи, многие из которых кажутся нам просто
гениальными...
И тем не менее, любую, пусть даже самую гениальную идею по модернизации Вашей
системы лучше всего вначале протестировать, опробовать на демо-счете и лишь
потом запускать в работу.
Если Ваша система прошла все необходимые этапы тестирования, Вы будете намного
лучше знать все ее возможности и нюансы ее применения, не будете болезненно
реагировать на убыточные сделки, т.к. это неотъемлемая часть любой торговли,
а в целом Вы нисколько не сомневаетесь в прибыльности своей системы.
При таком подходе торговля будет приносить Вам одно удовольствие.
Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику,
которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках
С уважением,
Виталий Попов
Ключевые теги: стратегия торговли, тестирование стратегии, технический анализ | 
Комментарии (0)
Распечатать
