З правила управления капиталом. Из практики
10 августа 2015. Разместил: vitaly
Деньги, как известно любят счет и не менее важно уметь правильно управлять своим депозитом, учитывая особенности стратегии и риски перед каждой сделкой.
Стратегия дает нам механизм взятия прибыли, но она не дает полной гарантии, что в данной конкретной сделке мы обязательно возьмем прибыль…
И поэтому, перед каждой сделкой перед трейдеров возникает много вопросов о том, какой будет размер лота, уровень стоп-лосс и т.п.
Вот как раз об этом и давайте порассуждаем.
Я не буду на этот раз вдаваться в длинные рассуждения «о том и этом» сегодня мы разберем 3 основных момента (правила) на которые ежедневно должен обращать абсолютно любой трейдер исповедующий любые убеждения и имеющий любые предпочтения.
Это должно быть у Вас на уровне инстинкта или привычки и без которой Вы уже никак не можете обойтись.
Если Вы этого до сих пор еще не делаете постарайтесь себя к этому приучить.
Правило 1:В каждой сделке Ваш риск должен быть не более чем 2% от депозита.
Вижу как сразу у многих возникает вопрос:
- А если небольшой депозит в 100 долларов тогда как ? Если брать риск всего в 2 доллара тогда что это будет за торговля?
В этом случае мы действительно не сможем вписаться ни в одну торговую стратегию.
Поэтому и для этого правила и для всех других здесь необходимо сделать оговорку, что это правило справедливо только для тех кто решил начать торговать всерьез и надолго.
Для тех кто пока еще тренируется и сливает депозит за депозитом, тот может выбирать для себя любые другие условия.
Это один момент, который общий для всех используемых стратегий торговли.
Но из общего всегда можно сделать частное и определить другие условия.
И здесь конечно же необходимы результаты Вашего тестирования Вашей стратегии и если, к примеру, Вы приходите к выводу, что в серии 20 сделок данная стратегия безубыточна, то в этом случае вполне можно увеличить свои риски до 5 процентов от депозита.
Но пусть эта цифра будет временной и с увеличением депозита, пусть постепенно, но все же доведите ее до 2% и это будет оптимальным решением.
В особых случаях когда это обосновано можно рисковать и 10% от депозита, но опять же эта цифра должна быть обоснована статистикой – в серии из 10 сделок Ваша стратегия практически всегда безубыточна.
Почему именно риск на одну сделку должен составлять 2% от депозита ? По всей видимости эта цифра была выведена и признана среди трейдеров ценой слива не одной сотни депозитов.
И именно это условие повышает наши шансы стабильно прибыльной торговли.
Кстати у разных авторов Вы можете найти колебания этого условия от 2 до 5 процентов, поэтому если Вам все-таки 2 процента покажется слишком малой суммой - начинайте с пяти, а там уже разберетесь.
Теперь как определить риск на каждую сделку,,, Очень просто – он определяется уровнем стоп-лосса, т.е. это та сумма которую Вы можете потерять в случае, если сработает stop-loss
Вы можете открывать позицию и большей суммой, но сумма возможных убытков, в случае закрытия позиции по стоп-лосс не должна быть более 2%.
И теперь мы плавно и вполне логично переходим к другому правилу.
Правило 2: Используйте обоснованные уровни stop-loss.
Смысл здесь очень простой… stop-loss мы должны выставлять не просто так – посчитав 2% от суммы депозита, нет…я думаю что никто так поступать не будет.
Мы должны установить stop-loss по определенному правилу, которое должно присутствовать в нашей стратегии торговли и при этом сумма возможных убытков не должна превышать 2%.
Для примера приведу несколько правил по которым возможна установка стоп-лосс в различных стратегиях
• Противоположный фрактал
• Минимум (при покупке) или максимум (при продаже) предыдущей свечи
• Линия поддержки или сопротивления канала
• Минимум или максимум предыдущей свечи более высокого уровня таймфрейма
• Уровни Фибоначчи
И другие подобные правила…
Смотрим примеры на рисунке:
На рисунке показано несколько вариантов установки Stop-Loss и TakeProfit .
Stop-Loss 1 – по противоположному фракталу,
Stop-Loss 2 – по минимуму предыдущей свечи.
TakeProfit 1- по максимуму предыдущей волны Эллиота,
TakeProfit 2 – по предыдущему фракталу,
оранжевый TakeProfit 1 – одновременно выставлен на уровне максимума предыдущей волны Эллиотта и предыдущем фрактале.
Здесь нет надобности считать какая это по счету волна Эллиотта.
Принцип здесь намного проще и он состоит в следующем – тренд повышающийся , поэтому следующая волна Эллиотта должна быть выше другой, на этом принципе и должен сработать Тэйк Профит.
Если мы не можем установить стоп-лосс по вышеописанным принциам или другим подобным образом, то сделка будет считаться с повышенным риском и нам лучше будет воздержаться от данной сделки и подождать другого случая.
Ждать – это то, что чаще всего приходится трейдеру. Терпение и время – вот наши основные источники дохода.
Правило 3: Всегда оценивайте возможную прибыль и сравнивайте ее с возможными потерями.
Исходя из этой оценки устанавливается размер позиции (количество лотов) или сделка отвергается совсем.
Для себя Вы должны решить, опять же исходя из возможностей Вашей стратегии какое должно быть минимальное соотношение возможной прибыли к возможным убыткам.
Наиболее распространенные отношения 1:1 ; 2:1 ; 1.5: 1
Прибыль также оценивается по существующим линиям поддержки/сопротивления, фракталам, уровням Фибоначчи.
Отношение прибыли к убыткам (take profit/stop-loss) мы определяем исходя из статистики прибыльных/убыточных сделок Вашей стратегии и эта статистика должна быть определена именно Вами по результатам Вашего тестирования данной стратегии.
Конечно же это несколько упрощенный вариант расчета, но в большинстве случаев он работает.
Вот к примеру :
Ваша стратегия дает соотношение прибыльных сделок к убыточным 1:1, другими словами, к примеру из 20 сделок 10 у нас прибыльные и 10 убыточные
вроде бы как и дальше заниматься этим не стоит, т.к. прибыль на горизонте не прослеживается.
Возьмем минимальное соотношение прибыли к убыткам 1.1 : 1 , для наглядности посчитаем , что в каждой сделке мы будем устанавливать возможный профит 55 пипс и возможный убыток 50 пипс .
По результатам 20 сделок получаем:
55*10= 550 - прибыль
50*10=500 – убытки
Итого: 550-500=50 пипс прибыли
Таким образом, используя нехитрое правило управления капиталом (Money Management), можно обеспечить себя прибылью используя даже не совсем эффективную стратегию.
Используя эти правила можно быть и не самым искусным трейдером, но при этом Вы будете получать прибыль.
Поэтому, если Вы хотите торговать долго и с прибылью, обязательно запишите на листок и повесьте у себя перед глазами 3 правила money management:
1. В каждой сделке Ваш риск должен быть не более чем 2% от депозита.
2. Используйте обоснованные уровни stop-loss.
3. Всегда оценивайте возможную прибыль и сравнивайте ее с возможными потерями.
4. Всегда следуйте вышеуказанным правилам.
Да, скорее всего в самом начале у Вас ничего не получится, т.к. будет слишком много неизвестных с которыми Вам будет нужно определится.
Вы должны будете определить для себя четкие правила установки stop-loss
Необходимо будет набрать статистику тестирования стратегии для определения Вашего реального соотношения прибыли к убыткам.
Как бы Вам с этим трудно не было эту работу надо провести, ведь это будет еще один очень важный шаг на пути к прибыльной торговле и без этого стабильно прибыльная торговля вряд ли возможна.
Вернуться назад