Рынком правят идеи
Б.Вильямс
Вот именно! Чему необходимо учиться в первую очередь, что является самым
главным навыком в трейдинге?
Многие начинающие и уже давно начавшие трейдеры думают, что в первую очередь
это умение делать прогнозы о движении рынка.
Те у кого толком не получается делать эти самые прогнозы зачастую обращаются
к гуру, т.е. к большому спецу по этому делу, который уж точно знает куда
пойдет рынок в ближайшем будущем.
Кстати на это уходит немало денег – «хорошие» прогнозы хорошо и стоят:).
Очень часто происходит так, что трейдер сам или с помощью чужих прогнозов
угадывает направление движения, позиции, которые он открывает в большинстве
своем открываются в правильном направлении…
Тем не менее … успех так и не приходит, депозит теряется, открывается другой
и так пока не надоест.
Хорошо если трейдер понимает свои ошибки и пытается их исправить, если такого
озарения не происходит – тогда виноваты все, Forex это лохотрон и далее все
в том же духе.
Попробуем разобраться, почему так происходит
И в каком направлении двигаться, чтобы поправить дело.
Существует общеизвестное и общепризнанное правило:
- Быстро признавать свои убытки и закрывать убыточные позиции
- Позволять прибыли расти – прибыльные позиции держим как можно дольше.
Довольно просто :), но на практике, к сожалению все не так хорошо.
Многие трейдеры подсознательно склонны делать все в точности до наоборот и в
результате – слитые депозиты.
Здесь мы опять же обращаем внимание на нашу жадность.
Открыв позицию в правильном направлении мы закрываемся на первой же
остановке или заминки из страха потерять уже вроде бы как заработанное и
следуя рассуждению, что синица в руке все же лучше, мы закрываемся.
Опять же нерешительность… Думаем, а вдруг мы ошиблись? И рынок вот-вот
развернется, поэтому конечно же лучше зафискировать – хоть маленькая, но
прибыль.
А рынок через некоторое время уходит дальше… Пытаясь угнаться за рынком мы
оптять открываемся в том же направлении, в этот момент происходит коррекция ,
мы получаем теперь уже убытки, но вовремя сообразив, что по сумме двух
сделок пока еще в прибыли быстро закрываем позицию.
А рынок опять уходит дальше и опять же в нашем направлении…
Подобных ситуаций можно вспомнить много, да и многим они скорее всего тоже
знакомы.
Наверное, из-за того, что многие попадают в такие ситуации и ругают
пипсовщиков, хотя у пипсовщиков наоборот все получается потому, что они это
делают осознано, а мы – от нерешительности и неуверенности в себе.
Теперь о том как мы признаем свои убытки.
Так же с точностью до наоборот. Если рынок пошел не в нашу сторону, первая
мысль, которая посещает нас, что это продолжение небольшой коррекции, и
вскоре все должно наладиться – ошибки быть не должно!
Сидим и ждем, очень часто не моргая, уставившись в экран монитора, как кролик
на удава. Но, к сожалению, подобные сеансы гипноза в этом случае не помогают:)
Сидим ждем, хорошо если установлен стоп-лосс, но и в этом случае мы как то
пытаемся повлиять на ситуацию – двигаем стоп-лосс подальше в надеже что рынок
все же развернеться и чем больше убыток, тем труднее принять решение о
закрытии позиции.
В результате получаем боольшущий ЛОСС.
Для того чтобы разобраться в прибыльности той или иной стратегии используют
математический инструмент – математическое ожидание.
Конечный итог нашего пребывания на Forex является конечно же всеми любимая,
но не каждым полученная прибыль.
Так вот прибыль является следствием положительного математического ожидания
или это средняя величина денег зарабатываемая за одну сделку.
Мат.ожидание:
E = СУММА(i)(Вероятность выигрышаi * выигрышi) – СУММА(j)(Вероятность
проигрышаj * проигрышj)
Для чего я привел эту формулу? Конечно же не для того чтобы похвастаться
своей эрудицией. Для многих она не новость, но как то мы проходим мимо,
оставляя на потом, при этом оттачивая свое мастерство предсказателя.
Но эта формула, как ни странно лично для меня является математическим
выражением правила:
«Быстро закрываем убытки и позволяем прибыли расти как можно дольше»
Используя эту формулу Вы сможете заранее оценить свои действия, а также
внести коррекцию в свою стратегию.
Как применить все это на практике для того чтобы оценить свои силы.
Получается два варианта:
- Мы можем оценить свою торговлю за какой-то период и внести поправки
в свои методы
- Можно протестировать стратегию на исторических данных и так же внести
поправки.
Механизм анализа довольно прост.
Допустим мы имеем записи по 100 проведенным сделкам .
50 сделок – прибыльных
50 – убыточных
Средний выигрыш – 60 пунктов
Средний проигрыш – 50 пунктов
Получаем:
Е= 0,5 *60-0,5*50 = 5
Из полученных простых вычислений видно, что оказывается, можно обойтись
без прогнозирования и получать прибыль.
На этом примере мы предположили что количество убыточных сделок равно
количеству прибыльных, но из-за того что в среднем прибыльные сделки больше
убыточных мы получаем прибыль!
Т.е. можно открывать позиции не обладая даром предсказателя, но если при
этом соблюдать вышеописанное правило, то это будет вполне достаточно чтобы
вести прибыльную торговлю.
Конечно же торговля будет более эффективной если процент прибыльных сделок
будет больше, здесь умение прогнозировать не умаляется, я хочу сказать,
что не стоит расстраиваться, можно в крайнем случае обойтись, если при этом
соблюдать дисциплину торговли.
Если Вы будете проводить этот анализ и дальше, то можно прийти к выводу,
что:
-Процент прибыльных сделок может быть даже меньше чем убыточных, но при
этом мы должны иметь более увесистую прибыль из расчета на каждую
прибыльную сделку и как можно меньший средний убыток. – Во как!
И при этом иметь прибыль в целом от торговли!!!
Так может пересмотреть приоритеты в своем обучении и уделить достаточно
внимания вопросам управления капиталом???
Еще один момент – все расчеты здесь велись при постоянно определенной
единичной ставке.
К примеру во всех случаях ставка составляла величину в 1 лот.
Как Вы понимаете изменение количества установленных лотов так же будет
влиять на величину прибыли ( про убытки не говорим ;-). Я предлагаю отложить
этот разговор до следующего выпуска, постараюсь сделать его побыстрее.
Пишите, что вы думаете по этому поводу, у кого какие мысли?
Задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику,
которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках
С уважением,
Виталий Попов
Ключевые теги: прогноз рынка, трейдинг, | 
Комментарии (0)
Распечатать
